Beste Weg, Um Geschickte Optionen Handeln

Erhalten Sie Ihre Füße nass Ohne sich in bis zu Ihrem Sie-wissen-was Option Handel ist komplizierter als Aktienhandel. Und für einen First-Timer, kann es ein wenig einschüchternd. Thatrsquos, warum viele Investoren entscheiden, Trading-Optionen durch den Kauf von kurzfristigen Anrufen beginnen. Besonders out-of-the-money Anrufe (Basispreis über dem Aktienkurs), da sie zu einem vertrauten Muster zu folgen scheinen: kaufen niedrig, verkaufen hoch. Erste Schritte Sehen Sie sich unsere erstklassige Video-Inhalte in den Komfort von zu Hause. Go raquo JOIN TRADEKING UND ERHALTEN 1.000 IN FREIEM TRADE KOMMISSION Handelsprovision frei, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren. Verwenden Sie den Promocode FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewertet Service und preisgekrönte Plattform. Beginnen Sie noch heute Aber für die meisten Investoren ist der Kauf von Out-of-the-money kurzfristige Anrufe wahrscheinlich nicht der beste Weg, um Optionen zu starten. Letrsquos Blick auf ein Beispiel, warum. Stellen Sie sich Ihr bullish auf Lager XYZ, Handel bei 50. Als Anfang Option Trader. Können Sie versucht werden, Anrufe 30 Tage nach Ablauf mit einem Ausübungspreis von 55 zu einem Preis von 0,15 oder 15 pro Vertrag zu kaufen. Warum, weil Sie eine Menge von ihnen kaufen können. Letrsquos machen die Mathematik. (Vergessen Sie nicht, dass ein Optionskontrakt in der Regel 100 Aktien entspricht.) Call-Option Risikoprofil Wenn Sie eine Call-Option mit einem Basispreis von 55 zu einem Preis von 0,15 kaufen und die Aktie derzeit bei 50 handeln, müssen Sie den Aktienkurs steigen 5.15 bevor Ihre Optionen ablaufen, um sogar zu brechen. Thatrsquos ein ziemlich deutlicher Anstieg in kurzer Zeit. Und diese Art von Bewegung kann sehr schwer vorherzusagen sein. Der Kauf von 100 Aktien von XYZ zu 50 würde 5000 kosten. Aber für die gleiche 5000 könnten Sie 333 Verträge von 55 Anrufen kaufen und 33.300 Aktien kontrollieren. Heiliger Rauch. Stellen Sie sich XYZ Treffer 56 innerhalb der nächsten 30 Tage, und die 55 Call Trades bei 1,05 kurz vor dem Verfall. Yoursquod macht 29.921.10 in einem Monat (34.965 Verkaufspreis minus 4.995 ursprünglich bezahlt minus 48.90 TradeKing-Provisionen). Auf den ersten Blick ist diese Art von Hebelwirkung sehr attraktiv. Alles, was glänzt ist nicht eine goldene Optionen Handel Eines der Probleme mit kurzfristigen, out-of-the-money Anrufe ist, dass Sie nicht nur über die Richtung der Aktie bewegen müssen, aber Sie müssen auch Recht haben über die zeitliche Koordinierung. Das rattert den Schwierigkeitsgrad ein. Um einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie nicht nur innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums über den Ausübungspreis hinausgehen. Es muss über den Ausübungspreis hinausgehen, plus die Kosten der Option. Im Falle der 55 Aufruf auf Lager XYZ, benötigen yoursquod die Aktie 55,15 innerhalb von 30 Tagen zu erreichen, nur um zu brechen. Und das doesnrsquot sogar Faktor in Provisionen oder Steuern. Im Grunde fragt Ihrsquore die Aktie, um mehr als 10 in weniger als einem Monat zu bewegen. Wie viele Aktien sind wahrscheinlich zu tun, dass die Antwort yoursquore auf der Suche ist, ldquoNot viele. rdquo In aller Wahrscheinlichkeit, die Aktie Wonrsquot erreichen den Ausübungspreis, und die Optionen verfallen wertlos. Also, um Geld zu verdienen mit einem Out-of-the-money-Aufruf, müssen Sie entweder auf den Markt zu überlisten, oder bekommen einfach Glück. Sein nah bedeutet keine Zigarre Stellen Sie sich vor, der Vorrat stieg auf 54 während der 30 Tage Ihres optionrsquos Lebenszeit. Du hattest Recht über die Richtung, in die sich das Lager bewegt hat. Aber da Sie falsch waren, wie weit es innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gehen würde, verlieren yoursquod Ihre gesamte Investition. Wenn yoursquod einfach 100 Aktien von XYZ bei 50 gekauft hat, ist yoursquod bis 400 (minus TradeKing Provision von 4,95). Auch wenn Ihre Prognose falsch war und XYZ ging im Preis, wäre es wahrscheinlich noch einen bedeutenden Teil Ihrer ursprünglichen Investition wert sein. So ist die Moral der Geschichte: Donrsquot wird durch die Hebelkraft, die Sie vom Kauf von Bootsladungen von kurzfristigen, out-of-the-money-Anrufe erhalten suckered. Hey, dont get uns falsch Auf der anderen Seite, donrsquot den falschen Eindruck, dass Sie vermeidet Anrufe insgesamt mdash dieser Website umreißt mehrere Möglichkeiten, sie zu benutzen. Tatsächlich enthält dieser Abschnitt alleine drei Spiele für Anfänger, um ihre Füße nass zu bekommen, und zwei von ihnen beinhalten Anrufe. Diese Strategien sind: Der Grund, warum wir diese Strategien gewählt haben, ist, weil theyrsquore entwickelt, um Ihre Aktie Portfolio zu verbessern. Für jetzt, sollten Rookies für ein Gleichgewicht zwischen Handelswerten und die Verwendung von Optionen, wenn Sie itrsquos angemessen fühlen. Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten wissen, Volatilität Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC .- 1998: Band 7, Nr. 5 Mit Volatilität, um die beste Option Trading-Strategie Von David Wesolowicz und Jay Kaeppel Option Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Eine der besten Möglichkeiten, um die Chancen auf Ihre Seite setzen, ist die Aufmerksamkeit auf die Volatilität zu bezahlen und diese Informationen bei der Auswahl der richtigen Handelsstrategie zu verwenden. Es gibt viele verschiedene Optionen Trading-Strategien zur Auswahl. In der Tat ist einer der wichtigsten Vorteile für den Handel Optionen, dass Sie Positionen für jeden Markt outlookmdashup ein wenig, ein wenig, bis eine Menge, eine Menge, oder sogar unverändert über einen Zeitraum von Zeit. Dies bietet Händlern mehr Flexibilität als einfach nur lange oder kurz eine Aktie. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg des Optionshandels ist, zu wissen, ob ein Aufstieg oder ein Fall in der Volatilität Ihre Position helfen oder verletzen. Einige Strategien sollten nur verwendet werden, wenn die Volatilität niedrig ist, andere nur, wenn die Volatilität hoch ist. Es ist wichtig, zuerst zu verstehen, was Volatilität ist und wie zu messen, ob es derzeit hoch oder niedrig oder irgendwo dazwischen ist, und zweitens die richtige Strategie zu verwenden, angesichts der aktuellen Volatilität zu identifizieren. Ist Volatilität hoch oder niedrig Bevor Sie fortfahren, können Sie zuerst definieren einige Begriffe und erklären, was wir bedeuten, wenn wir über die Volatilität sprechen und wie es zu messen. Der Preis einer Option besteht aus intrinsischen Wert, wenn es in-the-money und Zeit Premium ist. Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der Options-Basispreis unter dem Kurs des Basiswerts liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Options-Basispreis über dem Kurs des Basiswerts liegt. Zeitprämie ist ein gewisser Betrag, der über einen inneren Wert hinausgeht und im Wesentlichen den Betrag darstellt, der an den Verfasser der Option gezahlt wird, um ihn zu veranlassen, das Risiko des Schreibens der Option zu übernehmen. Out-of-the-money Optionen haben keinen intrinsischen Wert und bestehen ausschließlich aus Zeitprämien. Die Höhe der Zeitprämie im Preis einer Option ist ein kritischer Faktor und wird vor allem durch die aktuelle Volatilität beeinflusst. Mit anderen Worten, je höher der Volatilitätsgrad für einen bestimmten Aktien - oder Futures-Markt ist, desto mehr Zeitprämie gibt es in den Preisen für die Optionen dieses Aktien - oder Futures-Marktes. Umgekehrt, je niedriger die Volatilität, desto geringer die Zeitprämie. Also, wenn Sie Optionen kaufen, idealerweise möchten Sie dies tun, wenn die Volatilität niedrig ist, was dazu führen, dass die Zahlung relativ weniger für eine Option als wenn die Volatilität hoch war. Umgekehrt, wenn Sie schreiben Optionen, die Sie in der Regel wollen, wenn die Volatilität ist hoch, um die Höhe der Zeit Prämie Sie erhalten zu maximieren. Implizite Volatilität Definiert Der implizite Volatilitätswert für eine gegebene Option ist der Wert, den man in ein Optionspreismodell (wie das berühmte BlackScholes-Modell) stecken muss, um den aktuellen Marktpreis einer Option zu erzeugen, da die anderen Variablen (zugrundeliegender Preis , Tage bis zum Auslaufen, Zinssätze und die Differenz zwischen dem Optionsausübungspreis und dem Kurs des Basiswertes) bekannt. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die durch den aktuellen Marktpreis für eine gegebene Option impliziert wird. Es gibt mehrere Variablen, die in ein Optionspreismodell eingehen, um zu der impliziten Volatilität einer gegebenen Option zu gelangen: Der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers Der Basispreis der Option unter Analyse Aktuelle Zinssätze Die Anzahl der Tage, bis die Option abgelaufen ist Ist-Preis der Option Die Elemente A, B, C und D und E sind bekannte Variablen. Mit anderen Worten, man kann zu einem gegebenen Zeitpunkt den zugrundeliegenden Kurs, den Ausübungspreis für die jeweilige Option, den aktuellen Zinsniveau und die Anzahl der Tage, bis die Option ausläuft, und den tatsächlichen Marktpreis der Option leicht beobachten . Um die implizite Volatilität einer gegebenen Option zu berechnen, übergeben wir die Elemente A bis E an das Optionsmodell und ermöglichen dem Optionspreismodell, das Element F, den Volatilitätswert, zu lösen. Für diese Berechnung wird ein Computer benötigt. Dieser Volatilitätswert wird als implizite Volatilität für diese Option bezeichnet. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die durch den Markt auf der Grundlage der tatsächlichen Preis der Option impliziert wird. Zum Beispiel, auf 81898 die IBM September 1998 130 Call-Option wurde zum Handel zu einem Preis von 4,62. Die bekannten Variablen sind: Der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit 128,94 Der Basispreis der zu analysierenden Option 130 Aktuelle Zinssätze 5 Die Anzahl der Tage, bis die Option abgelaufen ist 31 Der tatsächliche Marktpreis der Option 4,62 Volatilität. Die unbekannte Variable, die gelöst werden muss, ist das Element F, die Flüchtigkeit. Angesichts der oben aufgeführten Variablen muss in das Element F eine Volatilität von 32,04 gesteckt werden, damit das Optionspreismodell einen theoretischen Preis errechnet, der dem tatsächlichen Marktpreis von 4,62 entspricht (dieser Wert von 32,04 kann nur durch die Übergabe der anderen Variablen berechnet werden In ein Optionspreismodell). Die implizite Volatilität für die IBM September 1998 130 Call ist 32,04 ab dem Ende von 81898. Implizite Volatilität für eine gegebene Sicherheit Während jede Option für einen bestimmten Aktien - oder Futures-Markt auf ihrem eigenen impliziten Volatilitätsgrad handeln kann, ist es möglich Objektiv zu einem einzigen Wert gelangen, um sich als den durchschnittlichen implizierten Volatilitätswert für die Optionen einer bestimmten Sicherheit für einen bestimmten Tag zu bezeichnen. Dieser Tageswert kann dann mit dem historischen Bereich der impliziten Volatilitätswerte für diese Sicherheit verglichen werden, um zu bestimmen, ob dieser aktuelle Wert hoch oder niedrig ist. Das bevorzugte Verfahren besteht darin, die durchschnittliche implizite Volatilität des at-the-money-Aufrufs zu berechnen und für den nächsten Verfallmonat zu setzen, der mindestens zwei Wochen bis zum Verfallsdatum beträgt und sich auf die als implizite Volatilität für diesen Markt bezieht. Zum Beispiel, wenn am 1. September, IBM ist der Handel mit 130 und die implizite Volatilität für die Sep 130 Call und Sep 130 Put sind 34,3 und 31,7, dann kann man objektiv sagen, dass IBMs implizite Volatilität 33 ((34,3 31,7) 2 entspricht ). Das Konzept der relativen Volatilität Das Konzept der relativen Volatilität Ranking ermöglicht es Händlern, objektiv zu bestimmen, ob die aktuelle implizite Volatilität für die Optionen einer bestimmten Aktie oder Ware ist hoch oder niedrig auf einer historischen Basis. Dieses Wissen ist entscheidend für die Bestimmung der besten Handelsstrategien, die für eine bestimmte Sicherheit eingesetzt werden sollen. Eine einfache Methode zur Berechnung der relativen Volatilität besteht darin, die höchsten und niedrigsten Werte der impliziten Volatilität für eine bestimmte Wertpapieroption in den letzten zwei Jahren zu berücksichtigen. Der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten aufgezeichneten Wert kann dann in 10 Inkremente oder Dezile geschnitten werden. Wenn die derzeitige implizite Volatilität im niedrigsten Dezil liegt, dann ist die relative Volatilität 1. Wenn die aktuelle implizite Volatilität im höchsten Dezil liegt, dann ist die relative Volatilität 10. Dieser Ansatz erlaubt es Händlern, eine objektive Bestimmung zu treffen, ob implizite Optionsvolatilität derzeit vorliegt Hoch oder niedrig für eine gegebene Sicherheit. Der Händler kann dann dieses Wissen zu entscheiden, welche Handelsstrategie zu beschäftigen. Abbildung 1 Low-Volatility-Cisco-Systeme Wie Sie in den Abbildungen 1 und 2 sehen können, kann die implizite Volatilität für jede Sicherheit weit über einen Zeitraum schwanken. In Abbildung 1 sehen wir, dass die derzeitige implizite Volatilität für Cisco Systems etwa 36 beträgt und in Abbildung 2 sehen wir, dass die implizite Volatilität für Bristol Myers etwa 33 beträgt. Basierend auf Rohwerten sind diese implizierten Volatilitäten etwa gleich. Allerdings, wie Sie sehen können, ist die Volatilität für Cisco Systems auf dem unteren Ende der eigenen historischen Bereich, während die implizite Volatilität für Bristol Myers ist sehr nah an der High-End seiner eigenen historischen Bereich. Der versierte Optionshändler wird diese Tatsache erkennen und verschiedene Handelsstrategien für Handelsoptionen auf diesen beiden Aktien verwenden (siehe 4 und 5). Abbildung 3 zeigt eine tägliche Ranking der aktuellen impliziten Volatilität für einige Aktien und Futures-Märkte. Wie Sie sehen können, kann der Rohwert der impliziten Volatilität stark variieren. Durch Vergleich des Rohwertes für jeden Aktien - oder Futures-Markt mit dem historischen Volatilitätsindex für den betreffenden Aktien - oder Futures-Markt kann jedoch ein relativer Volatilitätsrang zwischen 1 und 10 erreicht werden. Sobald der relative Volatilitätsrang für eine bestimmte Aktie oder Futures-Markt etabliert wird, kann ein Händler dann mit den Abbildungen 4 und 5 fortfahren, um zu ermitteln, welche Strategien zur heutigen Zeit geeignet sind, und genauso wichtig, welche Strategien zu vermeiden sind. Abbildung 3 Quelle: Option Pro von Essex Trading Co. Ltd. Relative VolatilityTrading-Strategie Referenztabelle Relative Volatilität Rang (1-10) Quelle: Option Pro von Essex Trading Co. Ltd. Überlegungen bei der Auswahl der Option Trading-Strategien Die gegenwärtige implizite Volatilität und der relative Volatilitätsrang MdashIf Relative Volatilität (auf einer Skala von 1 bis 10) ist für eine gegebene Sicherheit niedrig, sollten Händler sich auf Kaufprämienstrategien konzentrieren und sollten Schreiboptionen vermeiden. Umgekehrt, wenn relative Volatilität hoch ist, sollten Händler auf Verkauf Prämienstrategien zu konzentrieren und sollten Kaufoptionen vermeiden. Diese einfache Filterung Methode ist ein kritischer erster Schritt, um Geld in Optionen auf lange Sicht. Der beste Weg, um die guten Geschäfte zu finden, ist es, die schlechten Geschäfte zuerst herauszufiltern. Kaufen Sie Prämie, wenn die Volatilität hoch ist und verkaufen Premium, wenn die Volatilität niedrig ist, sind niedrige Wahrscheinlichkeit Trades, wie sie die Chancen sofort gegen Sie setzen. Vermeidung dieser niedrigen Wahrscheinlichkeit Trades ermöglicht es Ihnen, auf Trades, die eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, Geld zu verdienen konzentrieren. Die richtige Handelsauswahl ist der wichtigste Faktor für Handelsoptionen langfristig rentabel. Wie Sie in den impliziten Volatilitätsgraphen, die in den 1 und 2 dargestellt sind, sehen können, kann die implizite Optionsflüchtigkeit weit über die Zeit schwanken. Händler, die nicht wissen, ob Optionsvolatilität derzeit hoch oder niedrig ist, haben keine Ahnung, ob sie zu viel für die Optionen zahlen, die sie kaufen oder zu wenig für die Optionen, die sie schreiben, bezahlen. Dieser kritische Mangel an Wissen kostet verlieren Option Trader unzählige Dollar auf lange Sicht. David Wesolowicz und Jay Kaeppel sind Co-Entwickler von Option Pro Handelssoftware. Herr Wesolowicz ist der Präsident von Essex Trading Company und war ein Floor-Trader an der Chicago Board Options Exchange für neun Jahre. Herr Kaeppel ist der Direktor der Forschung bei Essex Trading Co. und ist der Autor der PROVEST Option Trading-Methode und die vier größten Fehler in Option Trading. Essex Trading Company befindet sich bei 107 North Hale, Suite 206, Wheaton, IL 60187. Sie können per Telefon unter 800-726-2140 oder 630-682-5780, per Fax an 630-682-8065 oder per E - Mail bei essextraol. Sie können auch ihre Website besuchen, essextrading CRB TRADER erscheint zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber lehnt Verantwortung für Tatsachen und Meinungen, die hierin enthalten sind. Meine einfache Strategie für Handels-Optionen Intraday Ich selten über einen Händler, der nicht Optionen gehandelt hat. Optionen Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle zu tun, eine Sache: Geld verdienen. I8217 wurde seit 1980 gehandelt und war zu einer Zeit einer der größten Optionen Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerend, und es war. Obwohl ich noch Optionen handeln, habe ich eine völlig andere Perspektive, wie und wann sie handeln. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und nach der SampP Futures seit sie begann den Handel im Jahr 1982. Also habe ich gelernt, Optionen auf der Grundlage der eine Sache, die ich am besten wissen, die SampP 500 Futures. Erfahren Sie, wie Trading-Optionen mit ConnorsRSI mit Connors Research neuesten Optionen Strategy Guidebook. Zum Verkauf hier. Die SampP 500 Zukunft der 19808217s war viel anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in Technologie in den letzten 15 Jahren ist der Großteil des Handels heute getan heute alle elektronischen im Gegensatz zu Abholung des Telefons und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global, anstatt länderspezifisch zu sein. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Handelsbranche die Märkte in einer breiteren Perspektive betrachtet, wo unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur dies, sondern die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Markt statt nur der Standard 8:30 Uhr 8211 15:00 Uhr CT (9:30 Uhr 8211 16:00 Uhr EST) hier in den USA Da die Märkte basieren Eine 24-Stunden-Basis, können wir jetzt sehen, wie die Welt Werte unserer Märkte und ein besseres Verständnis, wie unsere Märkte auf der Grundlage der wie die Welt gehandelt wird. Ich beginne meine Handelstag früh (5:00 Uhr CT6: 00 am ET) zu beginnen, um die Richtung der Märkte gehen durch Europa und kommen in den USA öffnen. Die E-Mini SampP Futures (E Electronic) ist die Wahl der SampP Futures Trader an diesem Tag, und meine, weil es immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung, in die der E-Mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) verwendet wird, gibt Signale, wie sich die US-Märkte öffnen werden. Obwohl Aktienoptionen erst nach 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) gehandelt werden können, kann ich beginnen, meine Handelsstrategie zu gründen, die auf dem basiert, was der E-Mini die ganze Nacht getan hat. Die Mehrheit der Aktien (rund 70) wird in die gleiche Richtung wie die E-Mini zu bewegen. Ich weiß, wenn die U. S. um 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) öffnet, weiß ich, ob die Mehrheit der Aktien nach unten oder nach oben auf dem, was die E-Mini hat die ganze Nacht getan. Sobald der US-Markt eröffnet, kommt die USA zu 8220vote8221 auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund möchte ich dem Markt eine Stunde vor dem Eintritt in einen Optionshandel geben. Dies gibt dem US-Markt Zeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und alle wirtschaftlichen Nachrichten, die angekündigt wurde. Wenn Sie ein Diagramm 1 sehen, können Sie die Richtung der Weltmärkte und ihre Auswirkungen auf die US-Märkte sehen. Für den Handel Optionen, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt geht, verkaufe ich Anrufe oder Put kaufen. Ich bevorzuge, um ein Verkäufer von Optionen anstatt ein Käufer sein, aber es gibt einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag, dass der Kauf der Option bezahlt besser als der Verkauf der Option und warten darauf, dass es sich verschlechtert. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini (aus diesem Grund werde ich es als Beispiel in diesem Artikel) zu verfolgen. Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und dem E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien einzelne Nachrichten haben und sich mehr oder weniger bewegen können, werden sie im Allgemeinen mit dem E-Mini Trend. Wie bereits erwähnt, möchte ich geben dem Markt die erste Stunde des Handels, um die 8220noise8221 aus dem Markt zu bekommen. Ich schaue dann an, wo der E-mini Handel basiert weg von seinem geöffneten (oben oder unten) und der Gesamtrichtung des Marktes für den Tag handelt und sehen, ob Apple in der gleichen Richtung basiert, die weg von seinem geöffnet ist. Wenn ja, werde ich ein at-the-money zu kaufen, oder erste Streik out-of-the-money, anrufen, wenn Überschrift höher, oder setzen, wenn die Überschrift niedriger. Ich gebe dann dem Markt 30 Minuten, um zu sehen, ob die Richtung, die ich handelte, richtig ist. Wenn ja, lege ich einen Halt auf die Hälfte des Wertes, den ich für die Option bezahlt habe, d. H. 8211 Wenn ich die Option für 5,00 kaufte, lege ich einen Stopp bei 2,50. Wenn sich der Markt gedreht hat und ich nicht bezahlt werde, werde ich aus der Position herauskommen und nach einer anderen Gelegenheit suchen. Wenn der Handel geht in meine Richtung, dann werde ich es um 13:00 Uhr umtauschen CT (14:00 Uhr ET). Wenn der Markt kehrt, dann steige ich aus. Wenn der Markt in meine Richtung fortfährt, bleibe ich mit dem Handel und beweg 'meinen Stopp gerade auf die andere Seite des offenen um etwa 10 Cent und schaue danach, den Handel um 2:30 Uhr (15:30 Uhr ET) vorher zu bewerten Der Markt schließt. Abbildung 3 zeigt Apple und die E-Mini am 26. Mai 2009. Die E-Mini begann höher und setzte den Trend gehen in 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Apple folgte dem Trend und handelte um 128-129 um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Der nächste Streik würden Sie kaufen den Juni 130 Anruf auf Apple. Diagramm 4 ist der Apple-Juni-130-Aufruf (APV FF), den Sie um 4.20-4.30 eingegeben haben könnten. Um 10:00 Uhr CT (11:00 Uhr ET) war es den Handel am 4.35 hielt. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Schutzstopp bei 2,10 gestellt und zur Neubewertung um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) verlassen. Um 13:00 Uhr ging der Anruf um 5,65 Uhr an und der Stopp wurde auf 2,40 (10 Cent unter dem offenen Wert von 2,50) eingestellt und verließ um 14:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET). Der Markt war ein wenig zurückgegangen, und der Aufruf war bei 5,10, die 55 Cent unterhalb war, wo es um 13:00 Uhr CT, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt mit einem 80-Cent-Gewinn verlassen worden wäre. Dies ist nur ein Beispiel für eine Aktie, die den ganzen Tag gehandelt werden kann. Wenn ich in einen Handel um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET) zu bekommen, werde ich schauen, um nach 1:00 pm CT (14:00 Uhr ET) eingeben und folgen Sie dem gleichen Verfahren gehen in die enge. Mit der Richtung der Futures, um den Trend verschiebt sich die Chancen zu Ihren Gunsten der Bezahlung. Es gibt viele Aktien gibt, nur zu überprüfen, dass sie Trend mit dem E-Mini, bevor Sie sie auf diese Weise. Glücklicher Handel Tom Busby ist Gründer von DTI und ein Pionier in der Handelsbranche als weltweit anerkannter Erzieher. Er nimmt ein komplexes Thema, die globalen Märkte, und stellt es in eine leicht verständliche Sprache für alle Ebenen der Händler und Investoren. Mit Gast-Sprechen auf Bloomberg und CNBC ist Herr Busby auch der Autor von zwei meistgekauften Büchern, Winning the Day Trading Game und The Markets Never Sleep. Er ist Mitglied der Chicago Mercantile Exchange Group und seit 1977 als professioneller Effektenhändler und Broker tätig.